การพยากรณ์ความผันผวนราคาทองคำด้วยโครงข่ายประสาทเทียม

Abstract

ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างตัวแบบพยากรณ์ความผันผวนของราคาทองคา ด้วยโครงข่าย ประสาทเทียม โดยใช้ข้อมูลราคาทองคาแท่งสูงสุดรายวันในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2549 ถึง 30 กันยายน 2558 รวมจานวน 2,788 วัน ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกใช้ข้อมูล 90% จานวน 2509 วัน ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2549 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2557 สาหรับฝึกการเรียนรู้ให้กับโครงข่าย และข้อมูลอีก 10% จานวน 279 วัน เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความแม่นยาของโครงข่าย ในการวัดความแม่นยาของการพยากรณ์ เกณฑ์ที่ใช้ คือ ค่าคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (MAE) ค่ารากของค่าคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ย (RMSE) และค่าคลาดเคลื่อนเปอร์เซ็นต์สัมบูรณ์เฉลี่ย (MAPE) ผลการศึกษาพบว่าโครงข่ายประสาทเทียมที่มีการเรียนรู้แบบแพร่กลับ (Backpropagation Learning) ซึ่งมีชั้นซ่อน 1 ชั้น นิวรอนในชั้นซ่อนจานวน 20 นิวรอน ให้ค่า MAE RMSE และค่า MAPE ต่าที่สุด